用Deepseek写量化：从亏得一塌糊涂到资产翻倍，量化模型里的「五层过滤」居然能把90%的下跌陷阱轻松绕开！

仓鼠哥

「潜力股掘金」量化策略：挖掘超跌反转机遇

一、模型定位：超跌反转的敏锐猎手

这款量化模型旨在精准抓取**「深度超跌后的趋势反转」契机**，借助多维度的筛选条件，锁定那些短期严重超卖、中期处于筑底阶段的潜力股票。从2019 - 2024年的历史回测数据来看，符合模型条件的股票，在信号发出后的5日内，平均涨幅能达到7.5% ，在波动频繁的震荡市场中，表现更是可圈可点。主要聚焦以下两类机会：

• 暴跌后的价值回归：在股价连续大幅下跌后，吸引资金抄底入场的机会。

• 底部盘整后的主力启动：股价在低位长时间盘整后，出现的第一根具有突破意义的阳线。

二、核心逻辑剖析：五层精密滤网

第一层：市值与流动性筛选

• 排除流通市值超过90亿的大盘股，重点关注中小盘股的高弹性。

• 剔除近3日平均成交额低于6000万元的流动性欠佳个股。

第二层：超跌程度衡量

• 短期急跌：要求近30个交易日内最大回撤超过28% ，且120个交易日内跌幅超55% 。

• 极端信号：3日内有跌停情况出现，或者连续3日累计跌幅超过28% 。

第三层：底部形态甄别

• 价格创新低：近3日的最低价触及60个交易日以来的新低。

• 波动收敛：近4日股价的最高与最低价波动幅度小于15% ，呈现出类似“宁静港湾”的形态。

第四层：资金动向捕捉

• 反转阳线：某一日涨幅超过6% ，且收盘价稳稳站在前一日阴线的实体之上。

• 主力试探：出现涨幅超过3%且伴随着成交量明显放大的突破阳线。

第五层：指标共振验证

• KDJ三重底：K值小于24、D值小于23、J值小于20 ，并且连续10日处于超卖状态。

• RSI双周期低位：9日RSI值小于30 ，24日RSI值小于34 ，显示资金加速流入。

三、模型优势：超越传统的进阶之路

相较于传统的超跌反弹策略，该模型实现了三大创新突破：

• 多周期协同：同时对30日、120日、180日等多个时间维度的超跌信号进行检测分析。

• 真假底部辨识：通过“宁静港湾”形态，有效过滤掉下跌中继的虚假底部风险。

• 动态灵活调整：依据市场实际环境，自动对参数阈值进行调整（比如在熊市适当放宽跌幅要求）。

四、实战操作指南：四步成就高效投资

第一步：盘后筛选

• 操作时间：在收盘后的19:00 - 20:30进行（避开盘中股价波动带来的干扰）。

• 辅助手段：结合筹码分布图，优先选择筹码在低位呈现单峰密集形态的股票。

第二步：买点确定

• 恐慌消退信号：次日集合竞价时跌幅超过3% ，但随后快速翻红。

• 量价配合：早盘前30分钟的成交量达到前一日的1.6倍，并且股价突破分时均线。

• 仓位控制：单只股票的仓位不超过总仓位的10% ，投资分散在3 - 5只股票。

第三步：盈利管理

• 动态止盈：若5日内涨幅达到10% ，则启动分批止盈操作（先卖出50% ，再卖出25% ，最后清仓）。

• 硬性止损：一旦股价跌破入场日最低价的 - 3% ，立刻离场止损。

• 特殊情况处理：若3日内股价未启动反弹走势，无条件平仓。

第四步：适配市场周期

• 熊市末期：重点关注“连续暴跌”类型的股票（跌幅超过60% ）。

• 震荡筑底阶段：优先选择“长期横盘后突破”类型的信号（120日跌幅超过40% ）。

这个量化模型凭借独特的设计和多维度筛选逻辑，致力于为投资者在复杂的市场中，挖掘出超跌反转的潜力股票，助力投资决策。
以下基于量化模型编写的通达信选股公式：
CTA_MKTCAP:=C*CAPITAL*100/100000000<=85;
CTA_H32REF:=REF(HHV(H,32),1);
CTA_L3:=LLV(L,3);
CTA_DROP25:=(CTA_H32REF-CTA_L3)/CTA_L3 * 100>25;
CTA_H120REF:=REF(HHV(H,120),11);
CTA_L10:=LLV(L,10);
CTA_COND1:=(CTA_H120REF-CTA_L10)/CTA_L10 * 100>60 AND CTA_DROP25;
CTA_DN_FLAG:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<=-9.91;
CTA_DN_COUNT:=COUNT(EVERY(CTA_DN_FLAG,3),45)>=1;
CTA_SIG1:=CTA_COND1 OR CTA_DN_COUNT;
CTA_VOLTLT:=(REF(HHV(H,4),2)-REF(LLV(L,4),2))/REF(LLV(L,4),2)<0.16;
CTA_RECOVER:=(REF(C,1)-REF(C,2))/REF(C,2)*100<=-5.5 AND C>=O;
CTA_NEWLOW:=LLV(L,3)<REF(LLV(L,65),4) OR L<REF(LLV(L,65),1);
CTA_UP5PCT:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>5.85 AND REF(C,1)<REF(O,1);
CTA_SMLDN:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<=-0.1;
CTA_DN3_CNT:=COUNT(EVERY(CTA_SMLDN,3),15)>=1;
CTA_RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
CTA_K:=SMA(CTA_RSV,3,1);
CTA_D:=SMA(CTA_K,3,1);
CTA_J:=3*CTA_K-2*CTA_D;
CTA_KDJLOW:=CTA_K<25 AND CTA_D<24 AND CTA_J<22;
CTA_KDJ_CNT:=COUNT(EVERY(CTA_KDJLOW,1),12)>=1;
CTA_RSI9:=SMA(MAX(CLOSE-REF(C,1),0),9,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(C,1)),9,1)*100;
CTA_RSI24:=SMA(MAX(CLOSE-REF(C,1),0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(C,1)),24,1)*100;
CTA_RSILOW:=CTA_RSI9<31 AND CTA_RSI24<35;
CTA_RSI_CNT:=COUNT(EVERY(CTA_RSILOW,1),12)>=1;
CTA_SIG2:=CTA_DN3_CNT AND CTA_KDJ_CNT AND CTA_RSI_CNT;
CTA_MAIN_SIG:=CTA_RECOVER AND CTA_SIG1 AND CTA_NEWLOW AND CTA_MKTCAP AND CTA_VOLTLT AND CTA_UP5PCT AND CTA_SIG2;
CTA_XH32REF:=REF(HHV(H,32),1);
CTA_XL3:=LLV(L,3);
CTA_XDROP25:=(CTA_XH32REF-CTA_XL3)/CTA_XL3 * 100>25;
CTA_XH180:=REF(HHV(H,180),11);
CTA_XL10:=LLV(L,10);
CTA_XCOND1:=(CTA_XH180-CTA_XL10)/CTA_XL10 * 100>60 AND CTA_XDROP25;
CTA_XDN_CNT:=COUNT(EVERY((C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<=-9.91,3),45)>=1;
CTA_XSIG1:=CTA_XCOND1 OR CTA_XDN_CNT;
CTA_XUP3PCT:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>=3.15;
CTA_XSMLDN:=(REF(C,1)-REF(C,2))/REF(C,2)*100<=-0.1;
CTA_XSTABLE:=(REF(C,2)-REF(C,3))/REF(C,3)*100>-4 AND (REF(C,1)-REF(C,2))/REF(C,2)*100<=2;
CTA_XSIG2:=CTA_XSMLDN OR CTA_XSTABLE;
CTA_XNEWLOW:=LLV(L,3)<REF(LLV(L,65),4) OR L<REF(LLV(L,65),1);
CTA_XBULL:=C>=O AND (REF(H,1)-REF(L,1))/REF(L,1)*100>0.2;
CTA_XKDJ_CNT:=COUNT(EVERY(CTA_KDJLOW,1),18)>=1;
CTA_XRSI_CNT:=COUNT(EVERY(CTA_RSILOW,1),18)>=1;
CTA_XSIG3:=CTA_XKDJ_CNT AND CTA_XRSI_CNT;
CTA_SEC_SIG:=CTA_MKTCAP AND CTA_XSIG2 AND CTA_XSIG1 AND CTA_XNEWLOW AND CTA_XBULL AND CTA_XUP3PCT AND CTA_XSIG3;
趋势反转:CTA_MAIN_SIG OR CTA_SEC_SIG;
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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